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バックテストとは？（英語：Backtesting）
バックテストとはあるトレード戦略が過去の値動きに対して有効に機能するのか？
を確認するためのテストです。
つまり、過去のデータにおいて、
「～というトレード条件・ルール」でトレードしたら、
どのような結果になるのかを調べるのがバックテストです。
どれくらい勝ち負けがあり、
いくら儲かり、いくら損をしたか、
どれぐらいの期間内で、
いつ売買をして、
何回勝って、何回負けたのか、など
を詳しく検証するためのテストです。
システムトレードではバックテストが、
非常に重要な検証プロセスになります。
その検証の結果、
バックテストで結果の良い条件のトレードを、
システムトレードで採用し、実際にトレードしていく事になります。
しかし、バックテストはあくまでも過去のデータでの結果になります。
バックテストを繰り返し、
過去のデータに極端に合わせた条件でのトレードルールは、
カーブフィッティングになってしまい、
これからの相場に利用できなくなる事が多々あります。
記述日: 2009年11月19日
